Содержание
Пунктирная (расположенная почти горизонтально) линия внизу графика обозначает среднее значение открытого интереса для периода в пять лет. Такой усредненный показатель фиксирует сезонные тенденции изменения открытого интереса. Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня.
Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. И на первый взгляд может показаться, что обладая такими данными достаточно легко определить, куда пойдет цена. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября. Первый случай предусматривает открытие новых сделок одновременно покупающей и продающей сторонами. Futures» на любом портале (или же можно использовать пользовательские скрипты встроенные на TradingView, до их тестирования я еще не дошла, поэтому буду рада услышать отзыв, если кто-то ими уже пользовался!).
Открытый Интерес (ОИ)
После чего цена делает откат, и показатели индикатора открытый интерес выравнивают, затем начинают медленное понижение. Это признак того что тренд достиг своей вершины и стоит ждать откат. Сильный бычий признак возникает в том случает, если цена росла в восходящей тенденции, при этом показатели индикатора открытый интерес росли.
- Для того чтобы понять, почему интерпретация изменений открытого интереса имеет столь важное значение, нужно хорошо представлять себе, как каждая конкретная сделка влияет на изменение данного показателя.
- Часто вы можете заметить, что открытый интерес ни растет и ни падает.
- В то же время я убедился, что временами эти два показателя бывают практически бесполезны.
- Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября.
Разница открытого интереса и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара). В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции).
При этом основной растущий или падающий ценовой тренд является неустойчивым. Повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем. Таким образом, сопоставительный анализ индикаторов ОИ и объема демонстрирует «упругость» рынка.
Ликвидация и открытый интерес
Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение. Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы — рассчитать уровни поддержки и сопротивления — это уже тема для отдельной статьи. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. Индикатор открытого интереса – это технический инструмент, максимально отчетливо отражающий силу текущего тренда благодаря наглядному отображению всех открытых сделок по фьючерсам на момент окончания торгового дня.
Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change).
Параметры Open interest остаются без изменений, если одним участником торговли открывается новая позиция вместе с закрытием старой сделки другим участником. Открытый интерес – это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это – не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке. Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий. ОБЪЕМ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА РЫНКАМы начнем изучение объема и открытого интереса с точного определения их роли в общей структуре анализа рынка.
Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами.
Индикатор Open interest имеет количественные показатели, поскольку наглядное определение его значения является сложным. Его показатели не состоят из оптимальных сведений, демонстрирующих смену тренда, а, чтобы трейдер понимал эти изменения, показатели не должны в обязательном порядке являться экстремумами. В рассматриваемом случае это будет 1.12 и 1.16, но уровни надо будет скорректировать на размер премии опционов, которая известна по табличным значениям, доступным в опции Option Prices.
Открытый Интерес опционов
Открытый интерес один из важных биржевых индикаторов, который показывает нам количество накопленных участниками позиций. В результате, когда рынок очень нестабильный и совершает большие движения, открытый интерес резко падает. Сам по себе https://g-forex.net/ открытый интерес представляет ту вечную борьбу быков (покупателей) с медведями (продавцами). Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.
Именно в этих изменениях показателей открытого интереса (в большую или меньшую сторону), позволяющих определять степень активности участников рынка, и заключается ценность открытого интереса как прогностического инструмента. Он служит отражением всех открытых позиций, вне зависимости от того, относятся они к сделкам «шорт» или «лонг». Он является показателем действительного значения количества открытых сделок, не зависимо от ее вида. Чтобы информация оставалась актуальной, алгоритм данного инструмента предусмотрен с учетом того, чтобы его показатели не менялись, когда старые сделки закрываются одновременно с открытием новых. То есть рост кривой по определенному активу происходит по мере увеличения количества участников торговли.
Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. После этого мы разберем по отдельности способы интерпретации каждого из них, а затем снова вернемся к тому, что их объединяет. Обратите внимание на шкалу объема, расположенную вертикально справа в нижней части графика. Пунктирная линия отражает средний показатель открытого интереса за пять лет и показывает сезонные тенденции его изменения. Обратите внимание, что в конце ноября объем увеличился на фоне снижения цен. Увеличение объема должно соответствовать движению цен в направлении основной тенденции.
Фьючерсы на валютные пары Форекс
Другими словами, покупатель заключает новый фьючерсный контракт в момент закрытия старого фьючерса второй стороной. В данном случае не меняется общее количество фьючерсных контрактов. Когда большинство покупателей слишком оптимистичны, открытый интерес повышается, а за повышением открытого интереса, скрывается дальнейшее снижение цены, чтобы выбить из рынка слишком оптимистично настроенных игроков. Снижение количества оптимистично настроенных трейдеров, ведет к снижению открытого интереса, после чего цена начинает новый цикл роста, оставляя большинство без заработка. Всплеск открытого интереса определил для нас контрольную свечу, от которой цена двинулась наверх.
В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2.
Безрисковые торговые стратегии
За счет корреляции стоимости торговых инструментов на фьючерсном рынке и на Форекс, индикатор является приемлемым и для игроков рынка Forex. Чтобы узнать его статистические показатели, необходимо обращение на биржу деривативов. Статистика, отображающая показатели рассматриваемого инструмента, запаздывает на 1 сутки.
Возрастающий открытый интерес свидетельствует о том, что текущий ценовой тренд имеет силу, потому что растет количество контрактов « в игре », что говорит о росте активности и наличии интереса участников рынка к текущему движению. Снижение открытого интереса показывает, индикатор открытого интереса что текущий ценовой тренд, возможно, ослабевает. Трейдеры закрывают свои позиции быстрее, чем другие трейдеры открывают свои. Низкий показатель открытого интереса на рынке опционов или фьючерсов означает, что для данного типа контрактов нет активного рынка.
Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца. Это правило действует и при уменьшении значения открытого интереса. Если обе стороны закрыли свои ранее открытые позиции, то значение открытого интереса уменьшится. При этом не обязательно, чтобы эти стороны были теми же лицами, которые участвовали в первоначальной сделке. Одной из сторон может быть любое лицо, главным условием для снижения открытого интереса является ликвидация позиций каждой из сторон. Таким образом, чем больше открытый интерес, тем больше взаимно открытых позиций покупателей и продавцов.